آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

میانگین متحرک همگرا واگرا MACD از معرف ترین و کاربردی ترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال است .

این شاخص از دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت و بلند مدت تشکیل شده است . MACD اختلاف بین این دو میانگین متحرک است که نسبت به یک خط مرکزی رسم می شود . خط مرکزی محلی است که این دو میانگین متحرک با هم برابر هستند  . علاوه بر MACD و خط مرکزی یک میانگین متحرک نمایی از خود MACD نیز بر روی نمودار رسم می شود . 

مبنای این شاخص ؛ اندازه گیری نیروی حرکتی کوتاه مدت در مقایسه با نیروی حرکتی بلند مدت برای کمک به مشخص کردن جهت فعلی حرکت است .

معامله بوسیله MACD بدین صورت است که ؛ زمان فروش زمانی است که MACD به زیر خط سیگنالش برود و زمان خرید زمانی است که MACD به بالای خط سیگنال خود صعود کند و همچنین سیگنال گرفتن مرسوم از طریق MACD زمانی است که خط صفر خود را قطع می کند .

MACD بعنوان اندیکاتوری جهت تشخیص شرایط خرید یا فروش هیجانی مفید است . وقتی میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت دور می شود یا بعبارت دیگر MACD افزایش میابد احتمال بالا بودن بیش از حد قیمت و بازگشت به مقادیر واقع بینانه وجود دارد .

در تصویر زیر MACD با رنگ قرمز و خط سیگنال با رنگ آبی نمایش داده شده است .

یک نشانه برای خاتمه روند جاری که ممکن است در آینده نزدیک رخ دهدزمانی است که MACD از منحنی سهام واگرا شود .

واگرایی افزایشی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور MACD ایجاد قله های جدید کرده باشد اما نمودار قیمت ها هنوز قله های جدید را تشکیل نداده باشندکه انتظار افزایش قیمت را خواهیم داشت .

واگرایی کاهشی نیز زمانی اتفاق می افتد که MACD کف های جدید ساخته باشد اما قیمت ها کف های جدید را تشکیل نداده باشند که انتظار کاهش قیمت می رود .

MACDبوسیله ی کسر کردن یک میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای از 12 دوره ای بدست می آید . سپس یک میانگین متحرک ساده ی 9 دوره ای ( خط سیگنال ) بر روی MACD رسم میشود .